Jim Berg Handelssystem Afl

Kaufen und verkaufen Signale benötigt Kaufen und verkaufen Signale benötigt Hallo Experten auf diesem Forum Ich denke, viele Experten sind bereit, Newcomern zu helfen. Ich möchte mich allen im voraus bedanken. In der Vergangenheit habe ich auch Lösung für Probleme bekommen und hoffe, dass diesmal auch ich Lösungen bekommen werde. Ich habe eine sehr beliebte Afl, die ich von einer Website heruntergeladen habe. Ich möchte kaufen und verkaufen Signale nach folgenden Bedingungen. Wenn rote Kerze erscheint, sollte ich nach unten Signal und wenn blaues Signal erscheint, sollte ich aufstehen Signale. Dies ist der afl-Code: SECTIONBEGIN (quotPong MA 34 weekquot) P ParamField (quotPrice fieldquot, -1) Perioden Param (quotPeriodsquot, 170, 2, 200, 1) Plot (MA (P, Perioden), DEFAULTNAME (), ParamColor ( (ParamColor), ParamColor (ParamColor), ParamColor (ParamColor), ParamColor (ParamColor), ParamColor (ParamColor), ParamColor, ParamColor, ParamColor, ParamColor, ParamColor, ParamColor, ParamColor, ParamColor, ParamColor, ParamColor, ParamColor, Farbe des Innenpaneels SECTIONBEGIN (quotjim berg Volatilität ATR STOP SYSTEMquot) AMIBROKER, VOLATILITY SYSTEM. Hier ist ein Beispiel AmiBroker Diagramm, das die Techniken von Jim Bergs Artikel in dieser Ausgabe zeigt. In "Die Wahrheit über die Volatilität" präsentiert Jim Berg, wie man mehrere bekannte Volatilitätsmaße wie den durchschnittlichen True-Bereich (ATR) verwendet, um den Eintrag, den nachlaufenden Stop und die Gewinnniveaus zu berechnen. Implementierungstechniken, die in dem Artikel vorgestellt werden, sind sehr einfach mit der AmiBroker Formula Language (Afl), AND nimmt nur ein paar Zeilen Code. Listing 1 zeigt die Formel, dass die Plots farbcodierte Preisdiagramm, Schleppstopp, AND Gewinnlinien und ein farbiges Band mit volatilitätsbasierten Ein - und Ausgangssignalen zeigen. Der von Berg verwendete relative Stärkeindex (RSI) ist ein eingebauter Indikator in AmiBroker, so dass kein zusätzlicher Code erforderlich ist. Siehe Abbildung 3 für ein Beispiel. LISTE 1 EntrySignal C gt (LLV (L, 20) 2 ATR (10)) ExitSignal C lt (HHV (H, 20) - 2 ATR (10)) Farbe IIf (EntrySignal, colorBlue, IIf (ExitSignal, colorRed, colorGrey50) ) TrailStop HHV (C - 2 ATR (10), 15) ProfitTaker EMA (H, 13) 2 ATR (10) Handlungstabelle und Stopps Plot (TrailStop, quotTrailing stopquot, colorWhite, styleThick styleLine) Plot (ProfitTaker, quotProfit takerquot, ColorWhite, styleThick) Plot (C, quotPricequot, Farbe, styleCandle styleThick) Plot Farbband Plot (1, quotquot, Farbe, styleArea styleOwnScale styleNoLabel, -0.1, 50) --Tomasz Janeczko, AmiBroker TraderDokumentationFEEDbkdocsArchive022005TraderTipsTradersTips. html SECTIONEND () Jimberg AFL Jedermann Gebraucht jimberg afl. Das Diagramm zeigt sehr gute Kauf - und Verkaufssignale. Wer hat es benutzt, was ist der Zeitrahmen, in dem es am besten funktioniert. Ich benutze es in Tagesdiagrammen. Kann es auch intraday benutzt werden. Jemand sagte, dass es auch in zukünftige Daten schaut, also gibt es korrektes Signal. Das heißt, es gibt niemals Signal für die vorhandene Bar. habe ich recht. Also, wie soll ich mich darauf freuen, diese afl im Handel zu verwenden, habe ich Eod-Chart für SBI bis 8 Feb 2011 angefügt. Zuletzt bearbeitet von anurag. chand 29th April 2011 um 01:25 PM. Zitat von anurag. chand Jeder benutzt Jimberg afl. Das Diagramm zeigt sehr gute Kauf - und Verkaufssignale. Wer hat es benutzt, was ist der Zeitrahmen, in dem es am besten funktioniert. Ich benutze es in Tagesdiagrammen. Kann es auch intraday benutzt werden. Jemand sagte, dass es auch in zukünftige Daten schaut, also gibt es korrektes Signal. Das heißt, es gibt niemals Signal für die vorhandene Bar. habe ich recht. Also, wie sollte ich mich freuen, diese afl im Handel zu verwenden, habe ich Eod-Chart für SBI bis 8 feb 2011 beigefügt. Das Diagramm zeigt sehr gute Kauf - und Verkaufssignale. Aber sind diese Signale statische Signale oder dynamische Signale, ist die Frage. Ich habe das nicht benutzt, aber ich habe ein anderes wie dieses gesehen, wo Kauf und Verkauf von Signalen dynamisch in der Natur sind. Bekommst du meinen Punkt Anurag Bhai. Und denkst du nicht, wenn in diesem afl, Signale werden statische Signale dann kann man crorepati in einem Monat werden. Zitat von rrrajguru Das Diagramm zeigt sehr gute Kauf und verkauft Signale. Aber sind diese Signale statische Signale oder dynamische Signale, ist die Frage. Ich habe das nicht benutzt, aber ich habe ein anderes wie dieses gesehen, wo Kauf und Verkauf von Signalen dynamisch in der Natur sind. Bekommst du meinen Punkt Anurag Bhai. Und denkst du nicht, wenn in diesem afl, Signale werden statische Signale dann kann man crorepati in einem Monat werden. Es gibt keine Frage, dass sie neu malen. Einige statische Signal wird oft so kommen, aber 3 oder 4 bar spät, aber diese drucken zu eng zusammen und sind auf Highs und Low. NICHT MÖGLICH, wenn nicht dynamisch Ich verstehe nicht, warum jemand diese auf einem Diagramm verwenden würde. Nur verwirrt den Betreiber Dies ist eine Verschwendung von Zeit Schauen Sie sich die Stelle, wo Sie eine blaue Bar und einen roten Pfeil nach unten haben. LOL Eigentlich sind die Kauf verkaufen statisch, aber sie kommen nach 2-3 Bars. Das ist der Grund, warum ich die erfahrenen afl Händler frage, wie ich über den Handel mit solchen afls gehen solltest du ein anderes gutes afl, das du benutzt hast. Pl teilen. Wird dankbar sein Wenn es neu blickt oder kommt ein paar Bars spät dann nehmen Sie es aus dem CHART Es ist nutzlos und nur für sieht Nichts auf dieser Karte wird Ihnen helfen, besser zu handeln. Sie müssen entscheiden, welche Zeit Frames Sie wollen, um zu handeln, was Sie gehen zu handeln und wenn Sie folgen Trend oder Zähler Trend Handel. Alle diese müssen berücksichtigt werden, bevor Sie entscheiden, was zu verwenden. Also zuerst entscheiden dann nach Ideen über was zu verwenden. Vielleicht werden einige Leute Ihnen helfen, loszulegen und Ihnen Ideen zu geben, aber diese Beiträge, die nach AFLs fragen, sind lächerlich und eine Verschwendung von jeder Zeit. Machen Sie nicht wie die meisten hier und fragen Sie nach einem AFL zu verwenden, weil es nicht einfach sein wird. Sie können ein, aber es wird von NICHT BENUTZUNG. Du wirst nicht so Geld verdienen. Der Handel ist hart ARBEITEN. harte Arbeit. harte Arbeit. Arbeit ist hier das Schlüsselwort. nicht finden. Es gibt nichts zu finden, aber viel Hilfe, wenn du willst. Ich gebe dir Geld von meinem Geldbaum, wenn du dafür arbeitest, aber ich gebe dir nicht den BAUM. Wir werden dazu beitragen, dich zu füttern, aber NICHT Löffel füttern dich noch jemand anderes. Für diejenigen, die nicht wirklich verstehen, wie Jimberg kam über Jimberg Formel wurde von jimberg ein Portfolio Trader mit 25 Jahren Erfahrung gemacht und er platziert Rekord Trades mit 65 Erfolg in den Tagen, wenn niemand wagte, Ergebnisse zu veröffentlichen. Jimberg Formel wurde für eod Charts entworfen, kaufen oder verkaufen Signal genommen, wenn wöchentlichen Zeitrahmen unterstützt Trend. Die Jimberg-Formel ist ein komplettes Handelssystem. Was ist ein komplettes Handelssystem die meisten Formeln oder Handelssysteme, die Sie haben keinen Kopf oder Schwanz. Jimberg Formula legt klar fest, wann man eintreten will, wenn man beendet, wenn der Handel gegen dich geht - Nachlaufende Stopp, wenn man Gewinne einnimmt - TARGET - Ein Profitenträger grüne Linie ist verfügbar Auch wenn man Positionen hinzufügen kann, kann man deutlich auf dem Diagramm sehen, WENN EINTRAGUNGSBEDINGUNG REPEATS und Trend wird mit sichtbarer Verstärkung des Trailstops fortgesetzt. Ich frage die Jungs, die sagen, dass NoJimberg kein guter Zitat ist, hier ein weiteres komplettes Trading-System für den eod-Handel mit 65 etablierten Erfolgsquoten. Wenn Sie versuchen, ein Eod-System auf einem 5-Minuten-Chart zu verwenden, werden Sie sicher verbrannt. Ich kenne alte Leute, die nur jimberg Formel verwenden und Geld leicht bequem machen und sie hören nicht auf irgendwelche Ratschläge wegen der Gewinne, die sie machen. Wahrheit ist wie oben Ich bin bereit, Jimberg Formel als Misserfolg zu akzeptieren, wenn Sie seinen sichtbaren Fehler auf Diagramm des täglichen Zeitrahmens mindestens 4 Diagramme posten. Gut. das ist es. Ich habe die Jimberg AFL oder Code Formel unten. (HHV (H, 20) - 2 ATR (10)) Farbe IIf (EntrySignal, colorBlue, IIf (ExitSignal, colorOrange, LFC (L, 20) 2 ATR (10)) Ausgabesignal C lt (HHV (H, 20) ColorGrey50)) TrailStop HHV (C - 2 ATR (10), 15) ProfitTaker EMA (H, 13) 2 ATR (10) Handlungstabelle und Stopps Plot (TrailStop, quotTrailing stopquot, colorBrown, styleThick styleLine) Plot (ProfitTaker, quotProfit Takerquot, colorLime, styleThick) Plot (C, quotPricequot, color, styleCandle) Plot Farbband Plot (2, quotquot, Farbe, styleArea styleOwnScale styleNoLabel, -0.1, 50) Code, um Pivots automatisch zu identifizieren - was wird unser Lookback-Bereich sein Die hh und ll farbackParam ("Hallo zurück zu goquot, 100,50,5000,10) nBars Param (Anzahl der Barsquot, 12, 5, 40) Titel Name () quot (Strint (FullName (), 15) quot) O: "Open", "High", "High", "Low", "C", "Close", "C", "Close", " Erstellen Sie 0-initialisierte Arrays in der Größe des Barcount - Mehr für die zukünftige Verwendung, nicht notwendig für die grundlegende Plotten aHPivHighs H - H aLPivLows L - L GERADE ERHALTEN RID OF THE PIVOTS TEIL DES CODE. Stattdessen Pivots wie R1, PP, S1 hinzufügen. In jimberg farbe ist der chef Stoploss ist der König. Sollten Sie beenden, wie der Preis die Stopline NO trifft. Denke Clever. Sie haben einen Handel eingegeben. Sie platziert Stoploss Ordnung auf Ihrem Terminal. Preis kam und schlägt auf. Sie werden aus dem Handel gekickt. Der Preis startet ohne dich an Bord. Was zu tun ist, um zu vermeiden Clever. Februar 2005 TRADERS TIPPS Hier ist diese Monate Auswahl von Traders Tipps, die von verschiedenen Entwicklern der technischen Analyse-Software beigetragen, um Leser leichter implementieren einige der Strategien in diesem und anderen Fragen vorgestellt. Sie können diese Formeln und Programme zur einfachen Verwendung in Ihrer Tabellenkalkulation oder Analysesoftware kopieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Text aus, indem Sie markieren, wie Sie es in jedem Textverarbeitungsprogramm wünschen. Verwenden Sie dann Ihren Standardschlüsselbefehl für die Kopie oder wählen Sie im Browsermenü die Option Kopieren. Der kopierte Text kann dann in eine beliebige offene Tabellenkalkulation oder andere Software eingefügt werden, indem er einen Einfügepunkt auswählt und einen Einfügebefehl ausführt. Durch das Umschalten zwischen einem Anwendungsfenster und der offenen Webseite können Daten problemlos übertragen werden. TRADESTATION: DIE WAHRHEIT ÜBER VOLATILITÄT Jim Bergs Artikel in dieser Ausgabe, Die Wahrheit über Volatilität, beschreibt ein System für das Screening wöchentlicher Daten, um Kandidaten zu identifizieren und tägliche Daten zu verwenden, um Positionen einzugeben und zu verwalten. Die TradeStation-Implementierung beginnt mit einer wöchentlichen RadarScreen-Identifizierung von Beständen mit einer kontinuierlichen Reihe von höheren Höhen und höheren Tiefs. Der in Abbildung 1 dargestellte RadarScreen wird eingestellt, um neue Kandidaten an die Spitze der Liste zu sortieren. Durch Anklicken des Symbols werden in den verknüpften Tages - und Wochenplänen die aktuellen Preisverläufe angezeigt. Die Tageskarte enthält eine Strategie zur Umsetzung der Artikelhandelsregeln. ABBILDUNG 1: TRADESTATION, VOLATILITY SYSTEM Hier ist ein Beispiel Tradestation RadarScreen basierend auf Jim Bergs Artikel in dieser Ausgabe. Die Technik wählt wöchentliche Daten, um Handelskandidaten zu identifizieren, aber verwendet tägliche Daten, um Positionen einzugeben und zu verwalten. Die Tageskarte enthält eine Strategie zur Umsetzung der Artikelhandelsregeln. Der hier gezeigte Code kann von der TradeStationWorld heruntergeladen werden. Suchen Sie nach der Datei JBVolatility. ELD. Darüber hinaus steht der abgebildete Arbeitsbereich mit der Code-Datei zur Verfügung. Indikator: JB Volatility Strat Eingänge: HighestHowRange (20), LowestLowRange (20), LongATRLen (10), LongTrailLen (15), LongProfitTakerLen (13), WeeklyAverageLength (34), RSIEntryThreshold (30), RSILength (7), RSISignalLen (10 (0), LongStop (0), LongStop (0), LongProfitTarget (0), WeeklyAverage (0), RSISignalCounter (0), MP (0), ImmedStop (0), Longtop (0) 0), LongStopCrossed (False), MaxLongStop (0) Value1 RSI (schließen, RSILength), wenn Value1 über RSIEntryThreshold und Close Average (Close, 345) und MarketPosition 0 dann RSISignalCounter 0 RSISignalCounter RSISignalCounter 1 WeeklyAverage Average (Close, WeeklyAverageLength 5) LowestLow Niedrigste (Low, LowestLowRange) LongATR AvgTrueRange (LongATRLen) EntryLong LowestLow 2LongATR LongStop Highest (H, LongTrailLen) - 2LongATR LongProfitTarget XAverage (High, LongProfitTakerLen) 2LongATR MP MarketPosition Wenn MP 0 dann anfangen LongStopCrossed False MaxLongStop LongStop endet sonst wenn LongStop MaxLongStop dann MaxLongStop LongStop Wenn es sich um eine Woche handelt, die sich in der Woche befindet, um die nächste Stufe zu beenden, klicken Sie auf die nächste Bar bei der niedrigen (niedrigen, letztenLowLen) - Anlage Sell (Profit Target1) nächste Bar bei LongProfitTarget Limit Ende, wenn MP1 0 und MP 1 dann beginnen RSISignalCounter RSISignalLen ImmedStop Niedrigste (Low, RecentLowLen 1) Ende, wenn MarketPosition 1 und Close1 lt MaxLongStop und Schließen MaxLongStop und LongStopCrossed False dann LongStopCrossed True, wenn MarketPosition 1 und Close lt MaxLongStop und Close1ltMaxLongStop und LongStopCrossed dann verkaufen (LongVolStop) nächsten Bar-Markt Sonst wenn MarketPosition 1 dann verkauft (ImmedStop) nächste Bar bei ImmedStop stoppen, wenn MarketPosition 1 dann nächste Bar bei LongProfitTarget-Limit bekomme Indikator: JBVolatility-Eingänge: HighestHowRange (20), LowestLowRange (20), LongATRLen (10), LongTrailLen (15), LongProfitTargetLen (0), LongStop (0), LongStop (0), LongProfitTarget (0), Niedrigstes Niedrigstes (Niedrigstes Niedrigstes Range) LongATR AvgTrueRange (LongATRLen) EntryLong LowestLow 2 LongATR LongStop Highest (H, LongTrailLen) - 2LongATR LongProfitTarget XAverage (High, LongProfitTargetLen) 2LongATR Plot1 (EntryLong, Long) Plot2 (LongStop, LongStop) Plot3 (LongProfitTarget, Target) Plot4 (LowestLow, LowestL) Indikator: JBScreen Eingänge: Preis (Schließen), RetracePct (5) , LineColor (Gelb), LineWidth (1), ShowAge (False), CSThreshold (3) NewSwingPrice SwingHigh (1, Preis, 1, 2) Wenn NewSwingPrice lt -1 dann beginnen, wenn TLDir lt 0 und NewSwingPrice SwingPrice RetraceFctrUp dann mit SaveSwing true beginnen AddTL true TLDir 1 Ende sonst, wenn TLDir 1 und NewSwingPrice SwingPrice dann beginnen SaveSwing true UpdateTL true Ende Ende sonst beginnen NewSwingPrice SwingLow (1, Preis, 1, 2) wenn NewSwingPrice lt -1 dann beginnen, wenn TLDir 0 und NewSwingPrice lt SwingPrice RetraceFctrDn dann beginnen SaveSwing true AddTL true TLDir -1 Ende sonst, wenn TLDir -1 und NewSwingPrice lt SwingPrice dann beginnen SaveSwing true UpdateTL true Ende Ende Ende, wenn SaveSwing dann beginnen SwingPrice NewSwingPrice SwingDate Date1 SwingTime Time1 SaveSwing false Ende, wenn AddTL dann beginnen TLRef TLNew (SwingDate, SwingTime, SwingPrice, SwingDate1, SwingTime1, SwingPrice1), wenn SwingPrice SwingPrice1 beginnen dann OldSwingLowPrice SwingLowPrice SwingLowPrice SwingPrice1 wenn SwingLowPrice OldSwingLowPrice dann ConsecutiveSwings ConsecutiveSwings 1 sonst ConsecutiveSwings 0 end else if SwingPrice lt SwingPrice1 dann OldSwingHighPrice SwingHighPrice SwingHighPrice SwingPrice1 beginnen, wenn SwingHighPrice OldSwingHighPrice dann ConsecutiveSwings ConsecutiveSwings 1 sonst ConsecutiveSwings 0 Ende TokenCS ConsecutiveSwings TLSetExtLeft (TLRef, false) TLSetExtRight (TLRef, False) TLSetSchlüssel (TLRef, LineWidth) TLSetColor (TLRef, LineColor) AddTL falsches Ende sonst, wenn UpdateTL dann TLSetEnd starten (TLRef, SwingDate, SwingTime, SwingPrice) UpdateTL false Ende if Close1 lt (1-RetracePct100) und Close1 SwingPrice (1-RetracePct100) und SwingPrice lt SwingHighPrice dann TokenCS 0, wenn TokenCS 0 dann Plot1 (TokenCS, Swings) wenn ShowAge und TokenCS CSThreshold ist Und TokenCS1 lt CSThreshold dann beginnen Alter 0 Ende, wenn TokenCS CSThreshold dann Alter Alter 1 sonst if TokenCS 0 dann Alter 9999 if Showage dann plot2 (Alter, Alter) Indikator: JBRSICross: Eingänge: EntryThreshold (30), RSILength (7) Value1 RSI ( Schließen, RSILength) Wenn Value1 übergreift EntryThreshold und Close Average (Close, 345) dann Plot1 (Close) --Mark Mills TradeStation Securities, Inc. Eine Tochtergesellschaft der TradeStation Group, Inc. TradeStationWorld WEALTH-LAB: DIE WAHRHEIT ÜBER VOLATILITÄT Wir haben geschaffen Ein konfigurierbares ChartScript, das die Handelssystemregeln von Jim Bergs Artikel in dieser Ausgabe enthält, die Wahrheit über Volatilität. Der Aufstellungszustand höherer Höhen und höherer Tiefs in einem wöchentlichen Diagramm ist jedoch eher subjektiv, da die Preise um einen gewissen Wert oder Prozentsatz zurückgehen müssen, um messbare Gipfel und Tröge zu erzeugen. Infolgedessen setzten wir uns für einen steigenden 34-prozentigen wöchentlich gleitenden Durchschnitt mit Schlusskursen über diesem Durchschnitt, um das Setup abzuschließen (Abbildung 2). ABBILDUNG 2: WEALTH-LAB, VOLATILITY SYSTEM Mit 2 maximaler Risikodimensionierung fügte das Handelssystem 10,760 des Gewinns zu einem 100.000-Portfolio über etwa sechs Jahre (nach Abzug von 8trade Provisionen) durch den Handel von Boeing allein hinzu. In diesem Test haben wir zwei sukzessive Schließungen unterhalb des Volatilitäts-Nachlaufstopps als Ausgang genommen. Damit konnte der JB Profit Taker im selben Zeitraum nur 4,928 € gesenkt werden. Der Regressionskanal für jeden Handel wird automatisch gezeichnet. Durch das Ändern der booleschen Konstanten am oberen Rand des Skripts können Sie den JB Profit Taker aktivieren oder vom Standardausgang wechseln, um den nachlaufenden Stopp nur anzuwenden, der letzterer scheint effektiver zu sein. Darüber hinaus zeigten einige Tests, dass die Gewinne zu schnell erheblich reduziert die allgemeine Rentabilität des Systems. Schließlich ist zu beachten, dass der Code die SetRiskStopLevel-Anweisung verwendet. Bei der Zuweisung einer Stopp-Ebene für eine Position, zeichnen Sie eine Linie, zu welchem ​​Preis Sie den Handel für einen Verlust beenden. Auf diese Weise können Sie einen maximalen Risikoprozentsatz-Positionsgrößenalgorithmus für jeden Handel implementieren. Position Sizing allein hat eine große Wirkung auf das Ergebnis einer Handelsstrategie, und Wealth-Lab macht es leicht, mit den unzähligen Möglichkeiten zu experimentieren. Wealth-Lab-Skript-Code: const UseJBProfitTarget false const UseStdExit false false verwendet Trailing Stop exit var Bar, wBar, p, h2, h2ATR, hwSMA, hEntry, hExit, hRSI, hTStop, hJBtgt, rPane, aPane: integer var bSetup, Xit1, X2: BIHNBAHNSYSTEME (ATRSeries (10), 2) hJBtgt: AddSeries (EMASeries (High, 13), h2ATR) hEntry: AddSeries (LowestSeries) (High, 20), h2ATR) hTStop: HighSeries (SubtractSeries (Close, h2ATR), 15) hExit: SubtractSeries (HighestSeries (High, 20), h2ATR) SetScaleWeekly hwSMA: SMASeries (Schließen, 34) RestorePrimarySeries HideVolume PlotStops rPane: CreatePane ( 75, true, true) aPane: CreatePane (75, false, true) PlotSeriesLabel (DailyFromWeekly (hwSMA), 0, Grau, Dick, Wöchentlich SMA (34)) PlotSeriesLabel (hRSI, rPane, Olive, Thick, RSI (7)) SetSeriesFillColor (hRSI, 30, rPane, Olive, false) PlotSeriesLabel (h2ATR, aPane, Maroon, Thick, 2ATR (10)) PlotSeriesLabel (hEntry, 0, Blau, Thin, Entry) Wenn UseStdExit dann PlotSeriesLabel (hExit, 0, Rot, Dotted, Exit) sonst PlotSeriesLabel (OffSetSeries (hTStop, -1), 0, Fuchsia, Dotted, Volatility TStop) Wenn UseJBProfitTarget dann PlotSeriesLabel (OffSetSeries (hJBtgt, -1), 0, Grün, Dotted, JB ProfitTaker) für Bar: 170 Zu BarCount - 1 fange an C: PriceClose (Bar) wenn C lt hExitBar dann SetBarColor (Bar, Rot) sonst wenn C hEntryBar dann SetBarColor (Bar, Blau) sonst SetBarColor (Bar, Schwarz), wenn LastPositionActive dann p beginnt: LastPosition wenn nicht SellAtStop (Bar 1, fStop, p, Stop) dann beginnen, wenn UseStdExit dann Xit1: C lt hExitBar else Xit2: (C lt hTStopBar) und (PriceClose (Bar - 1) lt hTStopBar) wenn Xit1 oder Xit2 dann SellAtMarket (Bar 1, P, TStop) sonst, wenn UseJBProfitTarget dann SellAtLimit (Bar 1, hJBtgtBar, p, JBProfitTgt) Ende Ende sonst begin, wenn CrossUnderValue (Bar, hRSI, 30) dann bSetup: true else if CrossOverValue (Bar, hRSI, 70) dann bSetup: false WBar: GetWeeklyBar (Bar) Wenn bSetup und (ROC (wBar, hwSMA, 2) 0) und (C hwSMAwBar) und CrossOver (Bar, Close, hEntry) dann beginnen fStop: Lowest (Bar, Low, 20) - 0,01 SetRiskStopLevel ( FStop) bSetup: nicht BuyAtMarket (Bar 1,) Ende Ende --Robert Sucher Reichtum-Labor AMIBROKER: DIE WAHRHEIT ÜBER VOLATILITÄT In der Wahrheit über Volatilität präsentiert Jim Berg, wie man einige bekannte Volatilitätsmaße wie durchschnittliche wahre Reichweite einsetzt (ATR) zur Berechnung des Eintritts-, Nachlauf - und Profit-Levels. Implementierungstechniken, die in dem Artikel vorgestellt werden, sind sehr einfach mit der AmiBroker Formula Language (Afl) und nehmen nur ein paar Zeilen Code. Listing 1 zeigt die Formel, dass die Plots farbcodierte Preisliste, Schleppstopp und Profit-Take-Linien sowie ein farbiges Band mit volatilitätsbasierten Ein - und Ausstiegssignalen. Der von Berg verwendete relative Stärkeindex (RSI) ist ein eingebauter Indikator in AmiBroker, so dass kein zusätzlicher Code erforderlich ist. Siehe Abbildung 3 für ein Beispiel. ABBILDUNG 3: AMIBROKER, VOLATILITY SYSTEM. Hier ist ein Beispiel AmiBroker Diagramm, das die Techniken von Jim Bergs Artikel in dieser Ausgabe zeigt. LISTE 1 EntrySignal C (LLV (L, 20) 2 ATR (10)) ExitSignal C lt (HHV (H, 20) - 2 ATR (10)) Farbe IIf (EntrySignal, colorBlue, IIf (ExitSignal, colorOrange, colorGrey50)) TrailStop HHV (C - 2 ATR (10), 15) ProfitTaker EMA (H, 13) 2 ATR (10) Handlungstabelle und Stopps Plot (TrailStop, Trailing Stop, colorBrown, styleThick styleLine) Plot (ProfitTaker, Profit Taker, ColorLime , StyleThick) Plot (C, Preis, Farbe, styleBar styleThick) Plot Farbband Plot (1,, Farbe, styleArea styleOwnScale styleNoLabel, -0.1, 50) --Tomasz Janeczko, AmiBroker amibroker GEHEN ZURÜCK ESSIGNAL: DIE WAHRHEIT ÜBER VOLATILITÄT Für diese Monate Artikel von Jim Berg, Die Wahrheit über Volatilität, haben wir die folgenden drei Indikatoren wie in der Seitenleiste skizziert: Volatilität Einstieg Berater (Abbildung 4) Volatilität Gewinn Indikator (Abbildung 5) und Volatilität Nachlauf Stop P15 (Abbildung 6). Alle drei Studien haben die Möglichkeit, die Studienparameter sowie die Dicke der Indikatorlinien über die Option Edit Studies (Chart Options - Edit Studies) zu konfigurieren. ABBILDUNG 4: eSIGNAL, DIE WAHRHEIT ÜBER VOLATILITÄT. Hier ist eine Demonstration des Volatilitätseintragsberaterindikators in eSignal. ABBILDUNG 5: eSIGNAL, DIE WAHRHEIT ÜBER VOLATILITÄT. Hier ist eine Demonstration der Volatilitäts-Gewinn-Indikator in eSignal. ABBILDUNG 6: eSIGNAL, DIE WAHRHEIT ÜBER VOLATILITÄT. Hier ist eine Demonstration des Volatilitäts-Nachlaufstopps in eSignal. Die RSI-Studie im Diagrammbild für den Entry Advisor wird separat angewendet, indem man die Studie aus den Grundstudien im Menü "Diagrammoptionen" auswählt. Um diese Studien zu besprechen oder Kopien der Formeln herunterzuladen, besuchen Sie bitte das EFS Library Diskussionsforum unter dem Bulletin Boards Link bei esignalcentral. Hier ist eine Implementierung des Volatilitätseintragsberaters in eSignal: Bereitstellung von. ESignal (c) Copyright 2004 Beschreibung: Volatility Entry Advisor - von Jim Berg Anmerkungen: Februar 2005 Ausgabe - Die Wahrheit über die Volatilitätsfunktion preMain () setPriceStudy (true) setStudyTitle (Volatility Entry Advisor) setCursorLabelName (Eintrag, 0) setCursorLabelName (Exit, 1 ) SetDefaultBarThickness (2, 0) setDefaultBarThickness (2, 1) setDefaultBarFgColor (Color. green, 0) setDefaultBarFgColor (Color. khaki, 1) Formelparameter var fp1 new FunktionParameter (nATRlen, FunctionParameter. NUMBER) fp1.setName (ATR Perioden) fp1 (1) fp1.setDefault (10) var fp2 new FunktionParameter (nDonlen, FunctionParameter. NUMBER) fp2.setName (LL - und HH-Perioden) fp2.setLowerLimit (1) fp2.setDefault (20) Studienparameter var sp1 new FunktionParameter ( NThick, FunctionParameter. NUMBER) sp1.setName (Dicke) sp1.setDefault (2) var bEdit true var vATR null var vDonchian null var vColor Color. grey Funktion main (nATRlen, nDonlen, nThick) if (bEdit true) vATR new ATRStudy ( NATRlen) vDonchian new DonchianStudy (nDonlen, 0) setDefaultBarThickness (nThick, 0) setDefaultBarThickness (nThick, 1) bEdit false var nState getBarState () if (nState BARSTATENEWBAR) var ATR vATR. getValue (ATRStudy. ATR) var HHV vDonchian. getValue ( DonchianStudy. UPPER) var LLV vDonchian. getValue (DonchianStudy. LOWER) if (ATR null HHV null LLV null) return var vEntryLine LLV (2ATR) var vExitLine HHV - (2ATR) var c close () if (c vEntryLine) vColor Farbe. Blau sonst if (c lt vExitLine) vColor Color. red setPriceBarColor (vColor) return return new Array (vEntryLine, vExitLine) Bereitstellung von. ESignal (c) Copyright 2004 Beschreibung: Volatility Profit Indicator - von Jim Berg Anmerkungen: Februar 2005 Ausgabe - Die Wahrheit über die Volatilitätsfunktion preMain () setPriceStudy (true) setStudyTitle (Volatility Profit Indicator) setCursorLabelName (VProfit, 0) setDefaultBarThickness (2, 0 ) SetDefaultBarFgColor (Color. lime, 0) Formelparameter var fp1 new FunctionParameter (nATRlen, FunctionParameter. NUMBER) fp1.setName (ATR Perioden) fp1.setLowerLimit (1) fp1.setDefault (10) var fp2 neu FunctionParameter (nMovlen, FunctionParameter. NUMBER) fp2.setName (MA Perioden) fp2.setLowerLimit (1) fp2.setDefault (13) Studienparameter var sp1 new FunktionParameter (nThick, FunctionParameter. NUMBER) sp1.setName (Dicke) sp1.setDefault (2) var bEdit true var VATR null var vMA nullfunktion main (nATRlen, nMovlen, nThick) if (bEdit true) vATR neu ATRStudy (nATRlen) vMA neu MAStudy (nMovlen, 0, hoch, MAStudy. EXPONENTIAL) setDefaultBarThickness (nThick, 0) bEdit false var nState getBarState (MAStudy. MA) Wenn (ATR null MA null) var vProfitLine (MA (2ATR) zurückgeben wird, geben Sie an, wenn Sie sich nicht befinden. (Vgl. ZWLLTWELLE) var ATR vATR. getValue (ATRStudy. ATR) var MA vMA. getValue (MAStudy. MA) ESignal (c) Copyright 2004 Beschreibung: Volatility Trailing Stop P15 - von Jim Berg Anmerkungen: Februar 2005 Ausgabe - Die Wahrheit über die Volatilitätsfunktion preMain () setPriceStudy (true) setStudyTitle (Volatility Trailing Stop P15) setCursorLabelName (VStop, 0) setDefaultBarThickness (2 , 0) setDefaultBarFgColor (Color. red, 0) Formelparameter var fp1 new FunctionParameter (nATRlen, FunctionParameter. NUMBER) fp1.setName (ATR Perioden) fp1.setLowerLimit (1) fp1.setDefault (10) Studienparameter var sp1 neu FunktionParameter ( NThick, FunctionParameter. NUMBER) sp1.setName (Dicke) sp1.setDefault (2) var bEdit true var vATR null var aStop new Array (15) Funktion main (nATRlen, nThick) if (bEdit true) vATR new ATRStudy (nATRlen) setDefaultBarThickness (NThick, 0) bEdit false var nState getBarState () if (nState BARSTATENEWBAR) aStop. pop () aStop. unshift (0) var ATR vATR. getValue (ATRStudy. ATR) if (ATR null) return var c close () var VStop (c - (2ATR)) aStop0 vStop var vStop15 vStop für (var i 0 i lt 15 i) vStop15 Math. max (aStopi, vStop15) --Jason Keck eSignal, eine Abteilung von Interactive Data Corp. 800 815-8256, Esignalcentral NEUROSHELL TRADER: DIE WAHRHEIT ÜBER VOLATILITÄT Jim Bergs Volatilität Handelssystem kann leicht in NeuroShell Trader durch die Kombination ein paar NeuroShell Traders 800 Indikatoren implementiert werden. Um das Volatilitätshandelssystem zu erstellen, wählen Sie Neue Handelsstrategie. Aus dem Menü Einfügen und geben Sie die folgenden Eintrags - und Ausstiegsbedingungen an den entsprechenden Stellen des Handelsstrategie-Assistenten ein: Generieren Sie einen Kauf-Lang-MARKET-Auftrag, wenn ALLE der folgenden zutreffen: AB (Schließen, Add2 (PriceLow (Low, 20), Multiply (2, AverageTrueRange (High, Low, Close, 10))) Generiere einen Verkauf kurz MARKET Auftrag, wenn eine der folgenden Aussagen zutrifft: AltB (Close, Subtrahieren (PriceHigh (High, 20), Multiply (2, AverageTrueRange (High, Niedrig, Schließen, 10))) AltB (Max (Schließen, 2), Max (Subtrahieren (Schließen, Multiply (2, AverageTrueRange (High, Low, Close, 10))), 15)) AB (Close, Add2 (ExpAvg (High, 13), Multiply (2, AverageTrueRange (High, Low, Close, 10)))) Wenn du NeuroShell Trader Professional hast, kannst du auch wählen, ob die Systemparameter optimiert werden sollen Detaillierte Analyse-Taste, um die Backtest und Trade-by-Trade-Statistiken für die Volatilität Trading-System zu sehen. Benutzer von NeuroShell Trader kann auf die Stocks amp Commodities Abschnitt der NeuroShell Trader kostenlose technische Support-Website, um ein Beispiel-Diagramm, das den Durchschnitt enthält herunterladen Echte Bereich (ATR) Indikator oben und das Volatilität Handelssystem. - Marge Sherald, Ward Systems Group, Inc. 301 662-7950, saleswardsystems neuroshell TRADINGLÖSUNGEN: DIE WAHRHEIT ÜBER VOLATILITÄT In seinem Artikel über die Wahrheit über Volatilität skizziert Jim Berg seine Methodik für den Handel mit Volatilitätsindikatoren (siehe Abbildung 7). ABBILDUNG 7: TRADINGLÖSUNGEN, VOLATILITÄTSINDIKATOREN. Hier ist ein Beispiel TradingSolutions-Diagramm, das den Volatilitäts-Nachlauf-Stopp, den Volatilitäts-Profit-Taker und die Volatilitätseintrags-Testindikatoren mit dem Preis und dem RSI anzeigt. Die einzelnen Indikatoren, die er in seinen Chartstudien verwendet, können in TradingSolutions wie folgt eingegeben werden: Name: JB Volatility Entry Line Kurzname: JBVEntryLine Eingänge: Schließen, Hoch, Niedrige Formel: Add (Niedrigste (Niedrig, 20), Mult (2, ATR (Close, High, Low, 10))) Name: JB Volatility Exit Line Kurzname: JBVExitLine Eingänge: Schließen, Hoch, Niedrig Formel: Sub (Höchste (Hoch, 20), Mult (2, ATR (Schließen, Hoch, Niedrig , 10))) Name: JB Volatility Trailing Stop Kurzname: JBVTrailingStop Eingänge: Schließen, Hoch, Niedrig Formel: Höchste (Sub (Close, Mult (2, ATR (Close, High, Low, 10)), 15) Name : JB Volatility Profit Taker Kurzname: JBVProfitTaker Inputs: Close, High, Low Formel: Add (EMA (High, 13), Mult (2, ATR (Close, High, Low, 10))) Die farbige Balkenstudie kann simuliert werden Indem du ein Feld zum Testen der Eingabebedingung schreibst und es als Balken in seinem eigenen Subchart anzeigt: Name: JB Volatility Entry Test Kurzname: JBVEntryTest Eingänge: Close, High, Low Formula: GT (Close, JBVEntryLine (Close, High, Low) ) Während das System in erster Linie eine Chart-Studie ist, können die in dem Artikel beschriebenen Techniken mit einem entryexit-System angenähert werden. Beachten Sie, dass in den Beispielen Berg seine Trades eingibt, wenn der Eingangstest falsch wird. Name: JB Volatility Trading System Eingänge: Close, High, Low Entry Long (wenn alle wahr sind): 1. CrossBelow (Schließen, JBVEntryLine (Close, High, Low)) 2. GE (Schließen, JBVExitLine (Close, High, Low ) 4. GE (Höchste (Hoch, 20), Höchste (Hoch, 40)) 4. GE (Niedrigste (Niedrig, 20), Niedrigste (Niedrig, 40)) 5. GT (Schließen, MA (Schließen, 170)) 6. Nicht (System (Abbruch, 170))) 7. LT (Niedrigste (RSI (Schließen, 7), 20), 30) 8. Nicht (SystemIsLong ()) Beenden Lange (wenn irgendwelche wahr sind): 1 LT (Schließen, JBVExitLine (Schließen, Hoch, Niedrig)) 2. LT (Schließen, JBVTrailingStop (Schließen, Hoch, Niedrig)) 3. GT (Schließen, JBVProfitTaker (Schließen, Hoch, Niedrig) Diese Funktionen sind in einer Funktion verfügbar Datei, die von der TradingSolutions-Website (tradingsolutions) im Abschnitt "Solution Library" heruntergeladen werden kann. Wie mit vielen Indikatoren können diese Werte gute Eingaben für neuronale Netzwerkvorhersagen machen --Gary Geniesse NeuroDimension, Inc. 800 634-3327, 352 377- 5144 tradingsolutions NEOTICKER: DIE WAHRHEIT ÜBER DIE VOLATILITÄT Die Volatilitätseintrags-, Ausstiegs-, Schleppstopp - und Profit-Indikatoren, zusammen mit den in dem Artikel gezeigten Bar-Highlight-Charts, The Truth About Volatility von Jim Berg, können in NeoTicker mit Formelsprache implementiert werden . Aufsteigendes Trenddiagramm Dieses Diagramm verwendet die NeoTicker-Anzeige Color Plot Formula 2, um die Stäbe zu malen, die die steigende Trendcharakteristik aufweisen. Zuerst eine wöchentliche Datenreihe hinzufügen. Nachdem die Datenreihe geladen ist, fügen Sie einen gleitenden Durchschnitt hinzu. These two will form the basis for highlight bars. Add the Color Plot Formula 2 indicator. At the indicator Links tab, choose weekly data as Link 1 and the 34-week moving average as Link 2. Next, copy and paste (from Traders or TickQuest) the comparison code shown in Listing 1 into the Formula field. Change the Price High field to h and Price Low field to l. At the color selection dropdown, select Color 2 as none and Color 3 as none. The resulting indicator will have all bars painted in a weekly Boeing chart with a rising trend (Figure 8). FIGURE 8: NEOTICKER, VOLATILITY INDICATORS. Here is a sample chart showing a rising trend chart. Profit-taking and trailing stop chart This chart uses the NeoTicker indicator Formula to plot the volatility trailing stop and volatility profit-taking indicator. Add a weekly data series. Then add the volatility trailing stop by adding a Formula indicator on the data series. At the indicator Plot field, enter the code shown in Listing 2, and hit the Apply button to continue. Next, add the volatility profit-taking indicator by adding another Formula indicator at the Plot field, enter the code shown in Listing 3. Hit the Apply button to add the indicator to the chart (Figure 9). FIGURE 9: NEOTICKER, VOLATILITY INDICATORS. Here is a sample NeoTicker profit-taking and trailing-stop chart. System code The sysvola has one integer parameter, the size to trade. This indicator (Listing 4) combines the volatility entry, exit, trailing stop, and profit-taking indicators into a complete trading system and plots the resulting equity curve. Listing 1 (data1.high(0)data1.high(1) and data1.low(0)data1.low(1)) and (data1.close(0) data2.close(0)) and (data2.close(0)data2.close(1)) Listing 2 hhv(c-(2avgtruerange(0,data1,10)),15) Listing 3 qcxaverage(0,data1.H,13)2avgtruerange(data1,10) Listing 4 longatmarket(c(llv(l,20)2avgtruerange(c,10)), param1, volatility entry) longexitatmarket(clt(hhv(h,20)-2avgtruerange(c,10)), param1, volatility exit) P15 : hhv(c-2avgtruerange(c,10),15) longexitstop(openpositionlong 0 and (openpositionbestpricelevel - param2) openpositionaverageentryprice and cltP15 and c(1)ltP15(1), P15, param1, Long Trail Stop) VolaProfit : qcxaverage(c, 13) 2avgtruerange(c, 10) longexitatmarket(c VolaProfit, param1, Porfit taking) plot1 : currentequity A downloadable version of the system and indicators will be available through the NeoTicker Yahoo User Group and TickQuest websites. --Kenneth Yuen, TickQuest Inc. tickquest AIQ: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY This Aiq code is based on Jim Bergs article in this issue, The Truth About Volatility. Figures 10 and 11 show samples of the JB volatility indicators. FIGURE 10: AIQ, JB VOLATILITY INDICATOR FIGURE 11: AIQ, JB VOLATILITY INDICATOR JB VOLATILITY INDICATORS amp SYSTEM Author: Jim Berg, TASC Feb 2005 Coded by: Richard Denning 12904 DEFINE PARAMETERS: Define F1 10. ATR average Define A1 2. Number of ATRs Define W1 7. RSI lookback Define R1 30. RSI oversold level Define D1 5. Lookback for oversold Define P1 20. Lowest low Define P2 15. Trailing stop Define P3 13. PT CODING ABREVIATIONS: H is high. L is low. C is close. C1 is val(close,1). TRENDING INDICATORS HH20 is highresult(H,20). HH20x20 is highresult(H,20,20). LL20 is lowresult(L,20). LL20x20 is lowresult(L,20,20). MA34w is simpleavg(C,345). UpTrend if HH20 HH20x20 and LL20 LL20x20 and C MA34w. AVERAGE TRUE RANGE TR is Max(H-L, max(abs(C1-L),abs(C1-H))). ATR is expAvg(TR, F1). WILDERS RSI INDICATOR U is C - C1. D is C1 - C. L3 is 2 W1 - 1. AvgU3 is ExpAvg(iff(U0,U,0),L3). AvgD3 is ExpAvg(iff(D0,D,0),L3). RSI is 100-(100(1(AvgU3AvgD3))). LONG ENTRY OS if RSI lt R1. LE if C lowresult(L, P1) A1ATR and countof(OS, D1) 1 and UpTrend and Clt20 and C1. LONG EXIT TRAILING STOP TS is highresult(C - A1ATR, P2). LXTS if countof(C lt TS,2) 2. JB VOLATILITY PROFIT TAKER PT is expavg(H, P3) A1ATR. LXPT if C PT. COMBINED LONG EXIT LX if LXTS or LXPT. --Richard Denning aiq INVESTORRT: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY The volatility system described by Jim Berg in his article this issue can be implemented as a trading system in InvestorRT with the following rulessignals: TAVMaintenance (Action: NONE) IF(POS 1) THEN (SET(V1, 0)) IF(RSI lt 30) THEN (SET(V1, -1)) IF(RSI 70) THEN (SET(V1, 1)) IF(POSSTATE POSLONG) THEN (SET(V2, SMAX(V2, CL - 2 TR)) AND SET(V4, MA 2 TR)) IF(POSSTATE POSSHORT) THEN (SET(V2, SMIN(V2, CL 2 TR)) AND SET(V4, MALO - 2 TR)) TAVShort (Action: SELLSHORT 100 Shares) V1 1 AND CL lt (STATHI - 2 TR) AND CL.1 (STATHI.1 - 2 TR.1) AND SET(V2, STATHI) TAVBuy (Action: BUY 100 Shares) V1 -1 AND CL (STATLO 2 TR) AND CL.1 lt (STATLO.1 2 TR.1) AND SET(V2, STATLO) TAVCover (Action: COVERSHORT All Shares) (CL V2 AND CL.1 V2) OR CL lt V4 TAVSell (Action: SELL All Shares) (CL lt V2 AND CL.1 lt V2) OR CL V4 The InvestorRT chart in Figure 12 clearly shows several aspects of the system via the Trading System Technical Indicator. Green boxes encapsulate long trades, while red boxes are wrapped around short trades. The green shading represents profit (while red represents loss). The entry price is noted in the upper left corner of the box, and the gainloss is noted in the lower right corner at the completion of the trade. The red stepped line represents the stop loss, while the blue line represents the JB Volatility Profit Taker. The seven-period RSI is charted in the lower pane. FIGURE 12: INVESTORRT, THE TRUTH ABOUT VOLATILITY. This InvestorRT Daily candlestick chart of Boeing (BA) displays the trading system indicator in the upper pane, overlaying the daily candles. The red stepped lines represent the trailing stop, while the blue stepped lines represent the JB Volatility Profit Taker. The lower pane shows the seven-period RSI. Taking a closer look at the rules given above, TAVMaintenance basically initializes the variable V1 to 0 on the first bar (Pos is setup as Bars from beginning of data). On subsequent bars, it sets V1 to 1 if RSI is above 70, and -1 if RSI is below 30. V1 can now be used in subsequent rules to notify us whether RSI is last came from above 70 (1) or below 30 (-1). This rule also maintains our stop (V2) and profit taker (V4) values which are referenced in subsequent exit rules. The TAVShort rule looks for price falling below the recent high (20 period) minus twice the ATR (10 period), as well as RSI last coming from above 70 (V1 1). This rule also initializes our stop (V2). The TAVBuy rule looks for price rising above the recent low (20 period) plus twice the ATR (10 period), as well as RSI last coming from below 30 (V1 -1). This rule also initializes our stop (V2). TAVCover and TAVSell rules exit our positions when price falls outside our stop (V2) for two consecutive bars, or price exceeds our profit taker level (V4). To make things easier for any InvestorRT user who is interesting in implementing this system, I have devoted a web page to the Truth About Volatility system at the following location: linnsoftprojectsvolatility On this page, you can download and import the chart and the trading system mentioned above. The trading system indicator mentioned above can also be used for automated trading. For more details, see: linnsoftautotrading Other related links: linnsofttourtechindtsysi. htm linnsofttourtradingSystems. htm linnsofttourtechindstat. htm linnsofttourtechindtrueRange. htm --Chad Payne, Linn Software linnsoft, infolinnsoft TRADE NAVIGATOR: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY In Trade Navigator Gold and Platinum versions, you can create custom functions to display on the chart as indicators or highlight bars. Many of the functions needed to create the indicators and highlight bars described by author Jim Berg in The Truth About Volatility in this issue are already provided for you in Trade Navigator. To create the indicators and highlight bars for The Truth About Volatility in Trade Navigator, follow these steps: ATR entry Highlight 1. Go to the Edit menu and click on Functions. This will bring up the Traders Toolbox already set to the Functions tab. 2. Click on the New button. 3. Type the formula Close (Lowest (Low. 20) 2 Avg True Range (10)) into the Function window. 4. Click on the Verify button. 5. Click on the Save button, type in ATR Entry Highlight as the name for the function, and then click the OK button. ATR exit Highlight 1. Go to the Traders Toolbox Functions tab. 2. Click on the New button. 3. Type the formula Close lt (Highest (High. 20) - 2 Avg True Range (10)) into the Function window. 4. Click on the Verify button. 5. Click on the Save button, type in ATR Exit Highlight as the name for the function and then click the OK button. ATR Volatility Stop 1. Go to the Traders Toolbox Functions tab. 2. Click on the New button. 3. Type the formula Highest (Close - 2 Avg True Range (10). 15) into the Function window. 4. Click on the Verify button. 5. Click on the Save button, type in ATR Volatility Stop as the name for the function and then click the OK button. Volatility Profit Taker 1. Go to the Traders Toolbox Functions tab. 2. Click on the New button. 3. Type the formula MovingAvgX (High. 13) 2 Avg True Range (10) into the Function window. 4. Click on the Verify button. 5. Click on the Save button, type in Volatility Profit Taker as the name for the function and then click the OK button. To add your new indicators and highlight bars to your chart, follow these steps: 1. Click on the chart to be sure that it is the active window. 2. Type the letter A. 3. Click on the Indicators tab to add an indicator, or the Highlight Bars tab to add a highlight bar. 4. Double-click on the name of the indicator or highlight bar you wish to add. The average true range indicator is already provided in Trade Navigator under the indicator name Avg True Range. You can apply this indicator to your chart and drag it into the price pane by clicking and dragging the name on the chart after it is applied. To overlay the Avg True Range, simply singleclick on its name on the chart, place a checkmark in the box marked Overlay, and click the OK button. For your convenience, Genesis Financial has created a special file that you can download through Trade Navigator, which will add the Truth About Volatility indicators to Trade Navigator for you. Simply download the free special file SandC003 using your Trade Navigator and follow the upgrade prompts. --Michael Herman Genesis Financial Technologies GenesisFT GO BACK ASPEN GRAPHICS: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY The indicators discussed in Jim Bergs article, The Truth About Volatility, are easily programmed into Aspen Graphics by copying the following text into the formula writer: VolTrailingStop(input)begin retval0 retvalrmax(1.close-(2AvgTRange(1,10)),15) retval end The color rule to color the bars based on Jims entry and exit signals is based on the following formula, which is entered into the Aspen formula writer: VolColor(series)begin retval0 retvalretval1 if 1.close(rmin(1.low,20)(2AvgTRange(1,10))) then retval1 if 1.closelt(rmax(1.high,20)-(2AvgTRange(1,10))) then retval2 retval end The color rule itself is entered into the color rule editor as follows: As usual, by taking advantage of Aspens ability to declare variables in the parameters of the formula, you can easily change the time frames of any study, without rewriting the formula, to customize the indicator to your particular trading style. See Figure 13. FIGURE 13: ASPEN GRAPHICS, THE TRUTH ABOUT VOLATILITY. Heres a sample Aspen Software chart. --Keli Harrison, Aspen Research Group supportaspenres, aspenres BULLCHARTS: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY FIGURE 14: BULLCHARTS, JB VOLATILITY PROFIT TAKER INDICATOR. Heres an example of a BullCharts weekly chart with the built-in JB Volatility Profit Taker indicator. In this issue, Jim Berg has presented his method for using the ATR to pick entry points, select stops, and take profits. Adding these indicators to BullCharts couldnt be simpler, as theyre already built in (Figure 14). To add the JB Volatility Profit Taker and the trailing stop lines, follow these steps: 1. Open a new weekly chart for the required security 2. Select Insert, then Indicator 3. Select the JB Volatility Profit Taker indicator 4. Press OK. This indicator also includes markers to show the bars where each action may have been taken. Like most BullCharts indicators, the JB Volatility Profit Taker indicator is written in BullScript, so you are able to tweak it to your exact needs if required. And if you are using Bergs indicators frequently, you can also save time by adding it to the Indicator toolbar. --Peter Aylett, BullSystems bullsystems TECHNIFILTER PLUS: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY Here are the TechniFilter Plus formulas discussed in The Truth about Volatility by Jim Berg. Figure 15 shows bars colored for volatility signals. FIGURE 15: TECHNIFILTER PLUS, VOLATILITY INDICATORS. Bars are colored blue if the volatility up entry is triggered, and red when the volatility down entry is triggered. Bars are colored green when they are oversold (that is, an RSI below 30). FIGURE 16: TECHNIFILTER PLUS, VOLATILITY INDICATORS. This shows a completed Filter Report Market Scan showing a Combo Filter, which locates both the weekly and daily signals simultaneously. In this case, 10 out of 344 stocks passed all the tests. The list can be refiltered without rerunning the scan. NAME: JBVolTrailingStopP15 PARAMETERS: 10,2 FORMULA: 1: ((HCY1)-(LCY1))Xamp1 2: (C - (amp2 1))M15 NAME: JBVolProfit PARAMETERS: 10 FORMULA: 1: ((HCY1)-(LCY1))Xamp1 2: HX13 (2 1) The Filter Report (market scan) can be used to scan a database of stocks, and in a single pass can filter out stocks passing the following tests (see Figure 16): 1. The 34-week exponential moving average (EMA) is rising (weekly test). 2. The close is above the 34-week exponential moving average (weekly test). 3. Have been oversold (RSI signal) in the last x number of days (daily test). 4. The volatility up indicator has triggered an entry (daily test). NAME: Jim Berg Market Scan UNITS TO READ: 300 FORMULAS-------- 1 Symbol 2 Close c 3 VolEntryDown(10) 1: ((HCY1)-(LCY1))Xamp1 2: CltHM20 - (2 1) 4 VolEntryUp(10) 1: ((HCY1)-(LCY1))Xamp1 2: CLN20 (2 1) 5 VolTrailingStopP15(10) 1: ((HCY1)-(LCY1))Xamp1 2: (C - (2 1))M15 6 Oversold Indicator(30) CG7 lt amp1 7 CMA CCX34 8 MATrnd (CX34-TY1)U1F2 9 FallThruP15 ((C-5)U2-Ty1)U3 10 ProfitTarget(10) 1: ((HCY1)-(LCY1))Xamp1 2: HX13 (2 1) 11 RecentOversold(10) 6Famp1 FILTERS-------- 1 Oversold Indicator 6 1 2 VolEntryUp 4 1 3 WeeklyTrendUp 71 amp 82 4 OversoldStocks 6 1 5 FallThruP15 Stop 9-1 6 ComboEntry 71 amp 82 amp 11 1 amp 4 1 Visit the TechniFilter Plus website to download these reports, strategy backtests, and formulas. --Benzie Pikoos, Brightspark 61 8 9375-1178. salestechnifilter technifilter SMARTRADER: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY In The Truth About Volatility, Jim Berg describes his indicators for analyzing volatility using ATR (average true range) in a variety of formulas. (See Figures 17 and 18.) FIGURE 17: SMARTRADER, VOLATILITY INDICATORS. Here is the SmarTrader specsheet for implenting Jim Bergs volatility indicators. FIGURE 18: smartrader, VOLATILITY INDICATORS. Here is a sample SmarTrader chart of Jim Bergs volatility indicators. We begin by adding Trrang (true range), followed by ATR with periods set to 10. Next is a seven-period RSI. Next we add Llv using the Lowest function to get the lowest Low for 20 periods. Hhv follows using the Highest function to get the highest High for 20 periods. Row 14, buy, is a conditional user statement setting up the entry condition. Row 15, sell, is a conditional user statement setting up the exit condition. Row 16, VltStop, is a user row to calculate the trailing stop. HHVVltStop uses the highest function to calculate the highest VltStop for 15 periods. Row 18, Expma, is an exponential moving average of High for 13 periods. JBprofitTaker is a user row to calculate the value of the 13-period exponential moving average of High plus two times ATR. Jim Ritter, Stratagem Software 800-779-7353 or 504-885-7353, Infostratagem1, Stratagem1aol stratagem1 All rights reserved. copy Copyright 2005, Technical Analysis, Inc.